摘要：在利用動態因子模型測度2000年1月-2018年5月中國經濟周期和金融周期的基礎上,構建DCCGARCH模型研究經濟周期與金融周期內部結構間的作用機制,進一步闡述非對稱和動態相依特征.結論表明:中國經濟周期與金融周期具有非對稱特征,并且表現出周期錯配現象:中國經濟周期與金融周期的周期錯配使得兩者間的相依性呈現出劇烈動態變化特點:中國經濟周期與金融周期結構上的相依性具有周期"錯配"、波動"傳遞"、頻幅"疊加"效應,這些效應共同驅動兩周期相依性的動態變化.
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